View source for Торговая стратегия - Пробой уровня

На любом таймфреме, абсолютно любого торгуемого инструмента, следует найти самое главное: сильный уровень.

Если трейдер способен найти сильный уровень, пол дела сделано. Остается самая малость, грамотно распорядиться знаниями и предоставленной возможностью.

Что такое сильный уровень?
Сильный уровень - это место на графике, от которой цена постоянно отскакивает.
В статье Линии (уровни) поддержки / сопротивления | Как построить, кто формирует и как заработать на них я рассказывал, если цена отскакивает постоянно от одного и того же уровня, с бОльшей вероятностью, именно от этого уровня, отложенными ордерами, игроки открывают свои позиции.

Когда трейдер найдет подобный уровень, ему остается всего навсего ждать. Ждать, кто же победит в данной, локальной схватке.

На рисунке 1, привел самый простой пример. Имеется два важных уровня: сопротивление и поддержка. Отмечаем их и садимся в засаду, ожидая кто же окажется победителем: продавец или покупатель.

В нашем случае, покупатель оказался сильнее и пробой уровня, состоялся.

Теперь, когда уровень сопротивления пал, он превращается в уровень поддержки (это классика), а значит, это идеальное место для покупок с адекватным стопом ниже предыдущего уровня поддержки.

[[File:proboy_urovna1.png]]

Система основанная на пробое уровня

Рис. 1. Описание торговой системы "Пробой уровня"

Что важно знать для стратегии "Пробой уровня"?
Внимание!!! Правила основаны на моих наблюдениях.
1. Высота консолидации (на рисунке отмечено буквой h).
Мы должны понимать, для хорошего движения, нам нужно построить сильный фундамент. 5 - 10 пп это очень плохой фундамент. Все что выше 15 пп, вполне подойдет для краткосрочного движения.

2. Пробой уровня.
С этим моментом могут быть путаницы. В каком случае считать уровень пробитым? Вполне допустимо, что может быть ложное или импульсное пробитие. Безусловно должны быть какие то четкие критерии.

[[File:logniy_proboy_urovna12.png]]

Ложный пробой уровня | пример 1

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

[[File:logniy_proboy_urovna23.png]]

Ложный пробой уровня | пример 2

Рис. 3. Возможно ложный пробой уровня.

На рисунке 2 и 3, привожу схематические примеры ложных пробоев. В первом случае, цена едва заметно вышла за пределы рассматриваемого уровня и вернулась обратно. Во втором случае, цена слишком сильно пробила уровень.

Если рисунок 2, идентифицируем как бесспорный ложный пробой, то рисунок 3 имеет другие основания не открывать сделку.

Дело в том, что структура рынка, которую нам нужно увидеть, не должна быть размашистой. Нам надо увидеть сильный уровень, пробой уровня, ретест и импульс. Как только на рынке появляется завышенная волатильность, то здесь может быть все что угодно.

Возвращаясь к рисунку 3, то вполне можно допустить, что столь сильный вынос вверх, является обыкновенным снятием стопов продавцов, что повлечет дальнейшее падение цены, а значит пробой будет ложным.

Но, может быть и по другому. Стопы, установленные выше рассматриваемого сопротивления, вполне могут повлечь мощный импульс вверх, в таком случае ждать ретеста бессмысленно, цена улетит сразу же вверх.

Так вот, чтобы не гадать, что да как, методом эмпирических исследований, мною была выявлена закономерность:

Правильный пробой уровня, должен быть +- равен ширине флета.
Плюс и минус, которые указал в правиле, имеют следующее понимание:

Если флет равняется 20 пп, то правильным будем считать диапазон пробоя от 17 до 22 пп, не больше, не меньше, причины описал выше.

3. Устанавливаем ордера. 
BuyLimit устанавливаем непосредственно на пробитый уровень, так как именно это место является самым сильным в данном участке графика.

StopLoss устанавливаем ниже флета.

TakeProfit рассчитаем по формуле: 

takeprofit = ОО + h * 3, где 

ОО - уровень открытия ордера,

h - высота флета,

3 - отношение стопа к профиту.

4. Использование безубытка.
Работая по какой либо стратегии, для меня всегда остается главное правило: Не потеряй!!

Психологической отметкой, после которой мне будет обидно получать стоп, является +15 пп. Поэтому, как только цена проходит 15 - 20 пп, всегда, при использовании любой стратегии, стараюсь перевести stoploss в безубыток.

5. Нюансы.
От потенциального уровня, цена обязательно должна отскочить не менее 3-х раз.
Пробой считается истинным, если он примерно равен ширине флета.
Все должно произойти крайне быстро, никаких размазывания по времени.
Если после ретеста, цена не дошла до отложки всего на 1 пп и отскочила, в случае следующего подхода к отложенному ордеру, такая позиция должна быть отменена.
Реальные примеры с описанием
Настало время живых примеров.

Начнем с пары EURUSD. Ситуация от 20 февраля 2015 года. По цене 1.1360 появилась поддержка, видно как несколько раз, пытаясь пробить, цена отскакивала вверх.

Как только произошло пробитие, сопоставляем расстояние выхода с высотой флета. В нашем случае расстояние выхода и высота флета, примерно одинаковы.

Ставим отложенный ордер SellLimit на пробитый уровень, StopLoss выше флета, TakeProfit рассчитываем по формуле выше и ожидаем...

Итог: профит.

[[File:pic14.png]]

Торговая стратегия Пробой уровня | пример 1

На следующем рисунке, от 07 февраля 2015 года, найдено сопротивление.

После пробития уровня, открываем правила, и проверяем подходит ли данная ситуация нашим критериям или нет: подходит.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк рассчитываем по формуле.

Итог: профит.

[[File:pic25.png]]

Торговая стратегия Пробой уровня | пример 2

GBPUSD от 20 февраля 2015 года. Обратите внимание, не стал ковырять историю и искать самые идеальные примеры, брал то, что есть.

Данная ситуация по фунту, не имеет окончания, тк это произошло в пятницу (стратегию пишу в субботу). Но мы видим, что данная позиция, так же как и позиции выше, соответствуют критериям торговой стратегии "Пробой уровня", что дает право открывать позицию.

Отложенным ордером BuyLimit, установленным на пробитом уровне, мы уже обязаны были войти во позицию. Стоп ниже флета, тейк по формуле выше.

На данный момент, и это видно по графику, цена прошла уже 20 пп, что дает право перевести сделку в безубыток и ждать развязки.

Итог: неизвестно.

[[File:pic36.png]]

Торговая стратегия Пробой уровня | пример 3

И на последок, австралийский доллар AUDUSD. Позиция от 12 февраля 2015 года.

После мощного движения вниз, видим образование некоего сопротивления, которое было пробито вверх.

Позиция соответствует стандартным требованиям системы "Пробой уровня", поэтому разрешено открывать сделку в лонг.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк по формуле.

Итог: профит.

[[File:pic47.png]]

Торговая стратегия Пробой уровня | пример 4


Заключение
Рассмотренная стратегия очень хороша во всех смыслах. Самое главное что в ней есть, это место для stoploss`а. 

Как вы видели сами, идентичные ситуации можно найти практически на любом торговом инструменте. Мною были использованы таймфрейм М15, но это не значит, что на других тф стратегия не работает, журнал сделок вам в помощь: анализируйте, думайте, размышляйте.

Важно понимать, что данная ситуация не должна быть размазанной. Все должно происходить стремительно. Появился уровень, увидели три отбоя от него, это наш главный сигнал, что уровень сильный. Дождались пробоя и вот здесь, не стоит мешкать. При первом же ретесте, обязательно входим в сделку.

Если мы ждем ретеста, а цена не дошла 1 пп и развернулась выше, но через некоторое время решила вернуться за вашим ордером, в этом случае позицию открывать уже нельзя. Двойной подход к пробитому уровню не усиливает его, а ослабляет и появляется вероятность движения против вас.
Вы должны это увидеть сами, полистайте графики и поищите подобные ситуации. Самое важное в этой стратегии, это пробой уровня и ретест.

Рынок состоит из человеческих сделок, а значит, рынок, как и человек, обязан дышать. И вот именно этот ретест, после пробития уровня и должен быть как короткий вздох. Именно короткий, только такая позиция принесет вам прибыль.

Если вы не сможете правильно идентифицировать пробой и ретест, то очень часто будете нарываться на ложные пробои и данная стратегия поможет не заработать, а скорее потерять ваши деньги.

Источник: http://www.tevola.ru/trading/strategii/torgovaya-strategiya-proboj-urovnya.html